为活跃学院的学术氛围、促进国内外保险精算学术交流，应中国精算研究院池义春研究员邀请，美国爱荷华大学金融系的Richard Peter副教授于2023年7月27日中午通过zoom会议给本站师生做了题为“Multiplicative background risk and risk taking”的精彩学术报告。

Richard Peter教授通过Zoom会议进行在线讲座

Richard Peter教授从人们做决策时会受到多种风险来源影响的现实出发，将理论预测与实验证据相结合，探究了倍增性背景风险（multiplicative background risk）的存在如何影响人们的冒险行为。首先，Richard Peter教授给出了倍增性背景风险的定义，并发现对于看重风险偏度的福利效应的个体，左偏背景风险比对称背景风险更有可能增加风险行为。其次，Richard Peter教授通过进行实验室实验，测试了倍增性背景风险对冒险行为的影响，发现有34%的受试者风险行为减少了，27%的受试者风险行为保持不变，39%的受试者风险行为增加。与附加背景风险不同，倍增性背景风险导致相当大比例的受试者进行更多的风险行为。再次，文章通过OLS和Tobit模型进行回归，发现风险行为的增加主要是由左偏的倍增性背景风险驱动的。

在结尾讨论环节，与参会的多位老师和同学与Richard Peter教授就倍增性背景风险的有关问题进行了互动交流。涉及参数经济意义、零值处理、实验设计、结论的可靠性等等。大家对这次报告的研究主题及研究内容表现出浓厚的兴趣，讨论非常热烈。此次报告会促进了本站的学术交流，营造了良好的交流与学习氛围，师生们的收获良多。

（撰稿人：赵桦、马冰；审稿人：郑苏晋；编辑：王维；审核：王颖）审核：王颖